1、交易系統的概念

交易系統是一個操作工具。它是一個閉環的系統，能夠明確的告訴你如何認識市場，認識自己，在什麼品種，什麼時候進場，出場，什麼時候加倉，減倉，用多大的資金比例開倉，用多大比例加減倉。

交易員就像一名外科醫生，什麼情況下用什麼刀，而沒有長時間專業知識的積累，面對眾多手術刀也無從下手。

2.交易系統的構成——認知系統+技術系統

交易系統分為認知系統和技術系統，開始以為有瞭交易系統就能盈利，把交易系統簡單的理解為技術系統。但實際上沒有認知系統，不可能打造出技術系統，技術系統反映的也正是自己的認知系統。

認知系統：宏觀認知+定義詞匯

認知系統包含瞭對市場的認知，對理論的認知，對所用的技術工具的認知，對自己的認知，對涉及到交易的方方面面的認知。想在認知方面形成自己閉環的系統，除瞭多讀書多反思+交易實踐，沒有其它捷徑可以走。

​認知系統之宏觀認知——對骨架的認識（打問號？的，是需要自己問自己的，已經回答的是個人淺見）

市場是什麼？

市場是由眾多認知層次認知范圍不同的人​組成的博弈場。

我來市場的目的是什麼？我想要什麼樣的盈利？

暴利

我用什麼樣的方法能夠盈利？我已經有自己的交易方法瞭嗎？

​？

我看瞭很多書，知道很多方法，知道很多觀點，他們都對嗎？都適合自己嗎？

​？

我的操作有一致性嗎？今天用均線，明天用箱體？交易盈利一定要一致性嗎？

翻來覆去，有的進場早，有的進場晚，本質上還是在自己的交易系統內，還是一致的

概率是致勝法寶嗎？概率是怎樣分佈的？是平均分佈嗎？

概率不能​全天候使用，概率不是平均分佈的。

如何理解市場裡的主觀和客觀？如何理解主觀交易和客觀交易？

可能你說金叉是明確的信號，是客觀，但一切皆主觀，因為所有語言和行為​皆發自內心。

如何理解心態？瞭解自己每個階段每個節點的心態嗎？這些心態是怎麼產生的？

馬克道格拉斯《交易心理分析》

交易盈利需要反思嗎？有反思過自己現有的所有理念和方法？

​？

交易盈利需要什麼樣的思維模式？我是什麼樣的思維模式？

思維模式分為分析思維和交易思維，我們需要交易思維​。

分析思維需要理由，交易思維不需要原因。分析思維一切都可以分析找原因，交易思維註重不可測。​

認知系統之 定義詞匯（將骨骼聯結，排名不分先後）

這些詞都是最常見的一些概念，但是在接觸市場時間不長的時候，往往對它們的認識是不夠完善的，這會在以後的操作中留下虧損的種子。認知是我們內心的想法，我們的思維方式決定瞭不同的認知，我主要把它分為分析思維和交易思維。在理解後面這些詞語的時候，很多都有分析思維和交易思維的沖突。

穩定盈利

世界上不存在穩定盈利。

技術分析

說技術無用是不會，說技術萬能是無知。

拐點

拐點，是市場轉折點，如果在這些位置做單，盈利通常較大，但實際也是屬於分析思維創造的看似有用的廢話。走完瞭你知道這是拐點，一根大陰線下來的時候你可能都止損出局瞭。在某一位置盤幾根小K線往上一飚，你說這裡是拐點，有用嗎？交易的思維完全是另一種思考方式。

趨勢 震蕩

這些詞屬於過去式，用來描述走完的市場狀態，而交易是未來式，所以趨勢，震蕩這些詞屬於分析思維的產物

預測

市場在某些情況下是可以預測的，偏長期和某些短期的消息刺激等，並非流傳甚廣的市場不可預測，而大多數情況下的短期走勢很難預測，歸於不可預測這一類。在技術交易系統范疇內，市場是不可預測的，預測就是分析，無法落實到交易。認知系統做預測，技術系統進出場​。

進場

進場基於什麼？這是個問題，有些人說進場點好才能有好的出場點，有的人說不用在意入場點，關鍵在出場，個人比較贊同前者，好的進場點，止損幅度會小，利潤也豐厚。個人認為進場要基於技術系統給出的信號，開始最好能夠量化​。

加倉減倉

如果市場不可預測，為什麼加倉？如果市場不可以預測，為什麼減倉？這也是很多人鬱悶的地方，加瞭倉馬上反向，不僅前期利潤打沒，很有可能歸零或者倒虧，減瞭倉又朝預期的方向發展。也可以反過來思考：為什麼要加減倉？若真要加減倉，可以上漲途中大陽線減倉，哪怕少賺​也不在大陽線加倉。下跌途中大陰線減倉，哪怕少​賺。

多空

很多人都會討論多空，但是在沒有統一周期的情況下，探討多空沒有意義

各種理論

交易市場的理論很多，讀懂道氏理論就可以瞭。可以放棄的有波浪理論，江恩理論，還有某些告訴你多少天之後進場出場的周期理論，這類書籍不是不可以看，而是要去的糟粕太多，精華就那麼幾句，比如波浪理論告訴你市場是按波浪形態走就夠瞭。

神奇指標

不存在

穩定盈利的交易系統

不存在

量化交易

如果量化能戰勝市場，這市場早就不存在瞭

基本面交易

如果理解的不深，掌握的信息不及時，不全面深入，就是偽基本面，還不如​不去分析。

紀律 執行力

沒有交易系統談什麼紀律？談什麼執行力？沒有交易系統這個整體框架，遵守紀律也是瞎遵守，執行瞭也是瞎執行。

時間周期

世界上絕對存在周期這一說，但是落實到交易，有些人非常樂於告訴你某天或者某時市場將向哪裡運動，包括斐波那契，三角洲理論等等，不能癡迷。太陽黑子周期，康波周期，這些是存在的，也有一定規律可循，但用在交易上妄圖確定精準的時間點，就​有點異想天開瞭。

形態交易

用形態交易必須選擇較大周期，如果在5分鐘上出瞭上升三角形去做多，15分鐘一個頭肩頂去做空，那都是找死的路，日線級別以下意義不大，日線級別以上的形態是可以成系統的盈利的，​但一定要是個閉環的技術系統。

均線

均線可以單獨拿出一片文章來說瞭，這裡就說一下自己對它的終極理解，放1萬年周期，上多下空，在一定上限范圍內的參數下，收益應該是一樣的。

macd kd rsi等指標

要理解指標編制的原理，比如macd的0軸基本相當於60日均線，自己研究瞭很久的均線發現瞭這一點，高興瞭很多天，後來發現有人也說瞭出來，現在知道這個的越來越多瞭。所有的指標都是根據價格出來的，想通過單一指標機械賺錢屬於妄想。交易市場這麼久的歷史，聰明人那麼多，你能想到的前人早想到過瞭，可能是你還沒聽說，或者根本不賺錢已經被遺棄

短線長線

5分鐘我用參數1000的均線過濾，日線上你用5日線，哪個是長線哪個是短線？到底做長線還是短線？這也是讓很多人困惑的問題，關鍵是多短是短，多長是長？找到適合自己性格的周期，知道想拿哪一段利潤最關鍵。止損的單子拿得短，止盈的單子拿的長就是對的，所以還是要配合交易系統才能清楚說明這個問題。

每天1%

剛進市場不久時，聽說瞭這種做法，說每天不要多，隻要1%，一年後就是多少多少。。。真以為自己是神？目前市場上沒見過用這個方法持續盈利的。

趨勢線等

這市場上的確有些神奇的線，比如上證的底部趨勢線簡直準的不要不要的，但見的更多的是有些人屏幕上密密麻麻的線，個人認為畫線作為輔助分析是可以的，尤其頸線壓力位等畫一條做突破還是挺明確的，但用它作為交易信號就要看是否在自己的系統之內瞭，畢竟市場不是線性運動。

時間周期

不同於上面說的太陽活動周期和經濟周期，這裡說的事1分鐘5分鐘15分鐘。。。月季年。時間周期就像看地圖，由世界地圖不斷放大，直到看到小區門口，利用全景還能看更細小的東西。每個時間周期都是一條生命，註重分析每個時間周期，並把各個周期融會貫通，才能更全面更清晰的看清市場。往往多周期的共振點​是很好的進出場位置。

賠率，勝率

剛開始會很樂意追求勝率，但慢慢會追求賠率，所謂“三年不開張，開張吃十年”，勝率和賠率是互損的，勝率高的系統，賠率一定不高，如刮刮樂，賠率高的賭局，勝率一定不高，如雙色球大樂透，市場也是一樣。

盈虧比

很多人喜歡談，比如盈虧比1:3的時候才進場，那麼問題來瞭，你怎麼知道盈虧比1:3？ 對市場的預判要有，但有些人可能是盲目聽瞭盈虧比這個詞，就加入主觀預判，認為自己的進場點可以有1:10的盈虧比。還是屬於分析思維，分析思維在某個進場點可以有N種盈虧比，1:2 1:3 1:100，但交易思維裡，盈虧比是可預期不可作為操作依據的，交易依據隻有一個，就是交易系統的出場點。

技術交易系統

技術交易系統是借助K線或者指標，由一套明確的信號組成的完整的工具。包括進場信號，出場信號，加減倉信號。資金管理需要單獨說。