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大傢好，今天我們分享股票社群第4期量化策略——網格策略。
在上一期中，我們分享瞭ETF輪動策略Plus版本（基於資金管理的ETF增強策略），本期我們分享一個下半年重點研究的方向——網格策略。
一、策略背景與邏輯
因為權益市場不帶杠桿的原因，所以類馬丁策略不會出現爆倉，當然這裡面也有一個很重要的前提假設（類似數學假設，假設不成立，結論不成立，大傢註意）——那就是要選品種，隻有選好瞭品種，配合合適中樞基準價和網密度，這3個要素集齊瞭，就可以召喚“神龍”瞭。
在本期中一步步剖析這3個要素，我們首先搭建一個框架，這個框架具有中樞和網密度，至於說選品種，我將他視為一種“組件”，通過單獨的腳本與策略拆開，達到互不幹擾，並且通過一定周期更新輪動標的池。
具體操作手法就不贅述瞭，大一學生都知道網格、馬丁是啥，如上圖所示。
二、策略代碼
初始化，確定我們的中樞價格、交易量的上下限，以及獲取對應計算的初始化數據準備，如下圖所示：
具體註釋在策略文件中有說明，在此不一一贅述。
在這裡我們有4個參數，分別是基準價格、初始化交易量、加倉交易量、持倉量上下限，以及幅度。
這4個參數分別控制瞭不同品種（可轉債、ETF、個股）的交易屬性設置，
同時也能根據大傢的資金量設定自己的需求。
我們根據自定義函數判斷價格與最新價的關系，這個關系再映射到倉位關系，從而通過頭寸差來判斷是否加減倉。
策略層面我們在這第一版中設定的很簡單，固定手動調整的benchmark_price、交易量，以及固定的網密度，在日後迭代的版本中這一塊會弄成自適應、或者某種邏輯指引下的動態調整模式，這是計劃暫定的迭代2個方向。如下圖所示：
三、績效
我們篩選截取瞭“中國平安”、“光大證券”、“中國銀河”、“華玨轉債”等非銀金融、可轉債作為展示。如下圖所示：
四、總結
1、本期是第一期網格策略框架，需要或者說可以迭代的方向有：中樞價格、網格密度、交易量（持倉量）
2、選品種，這是重中之重
3、我們要牢記一個點，類馬丁策略並不是或者說不能是一個死板的策略，他不像傳統的CTA或者股票多因子輪動，就算是上述兩類，也有需要調整因子和權重的時候，所以類馬丁這種非主流策略一定要進行調整，否則就是等死。
由於各平臺差異，回測績效以QMT版本為準！！！
本策略僅作學習、交流使用，實盤交易盈虧投資者個人負責！！！