王启超
2024-08-16 03:22
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全文閱讀：https://www.lianxh.cn/news/7cf4632cceb9d.html
目錄
- 1. 為什麼會報告 fixed effect nested within cluster？
- 2. 四個 ，選擇哪個？
- 3. 在結果報告中，如何自動添加固定效應？
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1. 為什麼會報告 fixed effect nested within cluster？當變量同時出現在 vce(cluster ...) 和 absorb(...)，或者 cluster variable 比 fixed effect variable 范圍更大 (例如，聚類到年份和控制月度固定效應) 時，reghdfe 命令就會報告 FE nested within cluster...。
reghdfe 命令在計算 VCE 矩陣時，它是通過對近似 VCE 矩陣進行小樣本調整得到。這個調整依賴於被模型吸收的自由度，或者可以說是由於控制固定效應損失的自由度。在一般情況下，損失的自由度是和固定效應的數量對應的，但是當固定效應變量也是聚類變量 (或者聚類變量范圍更大) 時，我們不計算由於固定效應損失的自由度。
實際上，由於 cluster–robust standard errors 已經在相同水平上就行瞭調整，上述做法可以避免對固定效應的雙重懲罰。當然，這並不是 reghdfe 命令獨有的，xtreg 和 xtivreg2 命令同樣適用。
例如，當控制瞭 turn 和 trunk 固定效應，以及在聚類到 turn 時，我們在計算自由度時，並不考慮由於 turn 固定效應損失的自由度。
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